Почему говорят в Интернете, а не в Интернете?

Правильнее сказать «в Интернете». Это потому, что «Интернет» — это глобальная компьютерная сеть, и поэтому вы подключаетесь к ней. Вы бы не сказали «в Интернете», потому что вы физически не находитесь внутри него.