Как рассчитать коэффициент бета в Excel

Бета измеряет волатильность ценной бумаги компании по отношению к эталону, такому как S&P 500. Бета, равная 1, означает, что цена ценной бумаги и рынок колеблются с одинаковой скоростью. Бета выше 1 указывает на то, что акции более волатильны, чем рынок в целом, тогда как бета ниже 1 означает, что акции менее волатильны. Вы можете рассчитать бета ценной бумаги в Microsoft Excel, используя функцию НАКЛОН.

Шаг 1

Откройте новый лист в Excel. Введите исторические данные по акции и контрольному показателю в два столбца. Например, введите биржевые данные в ячейки с A1 по A10 и соответствующие эталонные данные в ячейки с C1 по C10.

Шаг 2

Нажмите на пустую ячейку B2 и рассчитайте процентное изменение данных о цене акций, введя формулу «=((A2-A1)/A2)*100». Переместите указатель мыши в правый нижний угол ячейки B2, пока не увидите знак «+». Перетащите указатель мыши к ячейке B10, чтобы скопировать формулу в другие ячейки.

Шаг 3

Повторите шаг 2, чтобы вычислить процентное изменение эталонных данных. На этот раз введите формулу "=((C2-C1)/C2)*100" в ячейку D2 и скопируйте ее вниз из столбца D в ячейку D10.

Шаг 4

Рассчитайте бета, используя функцию НАКЛОН, чтобы сравнить диапазон процентных изменений как цены акции, так и эталонного индекса. В приведенном выше примере щелкните пустую ячейку и введите формулу «=НАКЛОН (C2:C10, D2:D10)». Результат бета-тестирования появится в выбранной вами ячейке.